Бронзов бик стои пред сградата на Шанхайската фондова борса в Шанхай. [Photo/VCG]

ПЕКИН – Китай разкри първия си модел с изкуствен интелект (AI), предназначен да анализира влиянието на метеорологичните модели върху финансовите пазари, отбелязвайки нова стъпка в управлението на риска, съобразено с климата, съобщи Китайската метеорологична администрация (CMA).

Моделът Shangji или Stock е разработен съвместно от базирания в Шанхай университет Фудан и Националния метеорологичен информационен център. Неговата основна функция е да оцени как метеорологичните фактори влияят върху ценообразуването на активите, като предлага нов инструмент за инвестиционни решения и оценка на финансовия риск, каза CMA, цитиран от Science and Technology Daily във вторник.

Zhao Yanxia, ​​водещ разработчик на модела и директор на ключовата отворена лаборатория на CMA за финансова метеорология, каза, че моделът, използвайки глобални повторно анализирани метеорологични данни и исторически данни за борсова търговия, е в състояние да прогнозира краткосрочна възвръщаемост за по-голямата част от акциите на китайския пазар на А акции.

Тестовете за валидиране показват, че моделът е в състояние точно да идентифицира индустрии, силно чувствителни към метеорологичните условия, като вятърна и слънчева енергия, традиционни нефтохимикали, строителство и селско стопанство, като по този начин се привежда в съответствие с международните стандарти.

Бек-тестовете на инвестиционни стратегии, базирани на прогнозите на модела, показаха „устойчива и стабилна положителна възвръщаемост“ през различни исторически периоди, което предполага практически потенциал, обясни Джао.

Моделът има широки перспективи за приложение във финансовия сектор, каза Ли Хао, професор в Института за иновации и инкубация на изкуствения интелект към университета Фудан и един от създателите на модела.

Компаниите в чувствителните към метеорологичните условия индустрии могат да го използват за управление на климатичния риск, докато банките и застрахователите могат да го прилагат за контролиране на рисковете в бизнеса, като обещания за дялово участие, и да изследват свързаното с климата финансиране, отбеляза Ли. Ли добави, че моделът е полезен за инвеститорите като помощ при количествено инвестиране и че учените могат да използват резултатите от него, за да тестват и прецизират теориите за ценообразуването на активите.

Изследователският екип планира да разшири обхвата на модела, за да включи облигации и фючърси, като се стреми непрекъснато да го актуализира, за да бъде в крак с динамиката на пазара.

Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта